PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с USDV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).

WTEC.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и USDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-8.24%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		4.75%8.78%7.52%1.58%-0.35%25.59%0.26%24.49%-4.25%16.89%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 4.75%.

WTEC.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-7.50%
1 год
27.37%
3 года*
24.43%
5 лет*
14.99%
10 лет*
—

USDV.L

1 день
-24.66%
1 месяц
-4.55%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.56%
1 год
9.61%
3 года*
8.04%
5 лет*
6.68%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Сравнение комиссий WTEC.L и USDV.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WTEC.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.22

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.69

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.49

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

4.50

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.22

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.60

+0.39

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и USDV.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и USDV.L

WTEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и USDV.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и USDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-27.80%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-24.30%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-24.30%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-24.30%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.14%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.51%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и USDV.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) составляет 6.49%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 41.72%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

41.72%

-35.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

41.31%

-26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

43.89%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

23.30%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

20.55%

+1.20%