Сравнение WTDX.DE с SXRZ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE).
WTDX.DE и SXRZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и SXRZ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и SXRZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 13.33% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 5.59% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 13.44% | 24.31% | -5.20% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у SXRZ.DE с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 17.05% против 9.89% соответственно.
WTDX.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 17.05%
SXRZ.DE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTDX.DE и SXRZ.DE
И WTDX.DE, и SXRZ.DE имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
SXRZ.DE
Сравнение WTDX.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDX.DE | SXRZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.42 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.07 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 3.03 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 9.23 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDX.DE | SXRZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.34 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WTDX.DE и SXRZ.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDX.DE и SXRZ.DE
Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.29% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и SXRZ.DE
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и SXRZ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTDX.DE | SXRZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -29.90% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -12.92% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -21.46% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -29.90% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -9.85% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -7.32% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.23% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и SXRZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеют волатильность 7.86% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | SXRZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.59% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 17.14% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 23.10% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 17.97% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.55% | +2.78% |