PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTDX.DE с EXXW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTDX.DE с EXXW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) and EXXW.DE (iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - WTDX.DE is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index, while EXXW.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTDX.DE returned 17.73%/yr vs 6.51%/yr for EXXW.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WTDX.DE charges 0.48%/yr vs 0.31%/yr for EXXW.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTDX.DE и EXXW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTDX.DE показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у EXXW.DE с доходностью 16.69%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции EXXW.DE по среднегодовой доходности: 17.73% против 6.51% соответственно.

WTDX.DE

1 день
-2.38%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
12.25%
С начала года
22.21%
1 год
51.38%
3 года*
29.84%
5 лет*
27.20%
10 лет*
17.73%

EXXW.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.69%
С начала года
16.69%
1 год
32.10%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.53%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTDX.DE и EXXW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		22.21%17.86%36.79%37.12%11.85%27.70%-6.91%24.57%-17.23%8.62%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		16.69%15.96%13.24%9.53%3.57%13.07%-18.75%18.30%-10.49%2.63%

Correlation

The correlation between WTDX.DE and EXXW.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с XMK9.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с LCUJ.DE
Часто сравнивают с EXXW.DE:
EXXW.DE с SCHDEXXW.DE с FLXE.LEXXW.DE с IQQX.DEEXXW.DE с I500.DEEXXW.DE с DBX8.DEEXXW.DE с 18MM.DEEXXW.DE с APXJ.DE

Доходность на риск

WTDX.DE vs. EXXW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXXW.DE
Ранг доходности на риск EXXW.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXW.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXW.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXW.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXW.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXW.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDX.DE c EXXW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTDX.DEEXXW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.55

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.76

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

5.04

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.92

16.36

+4.56

WTDX.DE vs. EXXW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDX.DE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXW.DE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDX.DE и EXXW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTDX.DE и EXXW.DE

Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки EXXW.DE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и EXXW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTDX.DEEXXW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-66.89%

+28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-6.34%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.65%

-20.12%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-20.12%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-41.87%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.56%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-11.72%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.96%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDX.DE и EXXW.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTDX.DEEXXW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.68%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

9.48%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

12.59%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

13.48%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

15.74%

+5.79%

Сравнение комиссий WTDX.DE и EXXW.DE

WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EXXW.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDX.DE и EXXW.DE

Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EXXW.DE в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		4.11%4.60%5.32%5.98%7.15%5.54%4.64%5.67%5.31%7.91%4.27%5.52%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		0.83%1.68%1.52%1.97%2.28%1.52%2.10%2.01%2.17%1.14%1.90%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WTDX.DE and EXXW.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXXW.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXXW.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.

WTDX.DE is categorized as Japan Equities, while EXXW.DE is Asia Pacific Equities. WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index, while EXXW.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for WTDX.DE and 0.31% for EXXW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTDX.DE и EXXW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор