PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDM.DE с WTEI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDM.DE с WTEI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE).

WTDM.DE и WTEI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDM.DE и WTEI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDM.DE и WTEI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-1.49%0.91%24.87%14.95%-3.38%36.01%12.02%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		6.62%7.76%11.91%16.94%-7.18%22.68%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, WTDM.DE показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 6.62%.

WTDM.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.18%
3 года*
11.91%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

WTEI.DE

1 день
0.96%
1 месяц
-1.48%
С начала года
6.62%
6 месяцев
9.57%
1 год
13.70%
3 года*
13.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с WTDM.DE:
WTDM.DE с EXX5.DEWTDM.DE с SCHDWTDM.DE с VGWE.DEWTDM.DE с IQQA.DEWTDM.DE с UDIV.DEWTDM.DE с IQQD.DEWTDM.DE с WQTM.DE
Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с IDVO

Сравнение комиссий WTDM.DE и WTEI.DE

WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.

WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

WTDM.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDM.DE
Ранг доходности на риск WTDM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDM.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDM.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDM.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDM.DEWTEI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.95

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.33

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.63

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

7.47

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDM.DE vs. WTEI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDM.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа WTEI.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDM.DE и WTEI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDM.DEWTEI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Корреляция

Корреляция между WTDM.DE и WTEI.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDM.DE и WTEI.DE

WTDM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.43%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTDM.DE и WTEI.DE

Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и WTEI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDM.DEWTEI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-16.73%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.42%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-16.73%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-3.27%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.10%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.90%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDM.DE и WTEI.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 3.05%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDM.DEWTEI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.31%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.39%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.32%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

13.76%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

13.91%

+1.13%