Сравнение WTDM.DE с HDLV.DE
WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Dividend funds - WTDM.DE tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTDM.DE returned 12.85%/yr vs 6.33%/yr for HDLV.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTDM.DE charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTDM.DE и HDLV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTDM.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у HDLV.DE с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции WTDM.DE превзошли акции HDLV.DE по среднегодовой доходности: 12.85% против 6.33% соответственно.
WTDM.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 12.85%
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам WTDM.DE и HDLV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 9.86% | 0.90% | 24.88% | 14.95% | -3.38% | 36.01% | 2.42% | 32.88% | -2.37% | 11.34% |
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | -2.45% | 6.28% | 35.97% | -19.13% | 21.77% | -2.56% | -2.34% |
Correlation
The correlation between WTDM.DE and HDLV.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between WTDM.DE and HDLV.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDM.DE vs. HDLV.DE — Ранг доходности на риск
WTDM.DE
HDLV.DE
Сравнение WTDM.DE c HDLV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTDM.DE | HDLV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.55 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 6.50 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTDM.DE и HDLV.DE
Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки HDLV.DE в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и HDLV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDM.DE | HDLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -39.21% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -6.56% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -19.09% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -19.99% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -39.21% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -8.69% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.58% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDM.DE и HDLV.DE
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 2.28%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDM.DE | HDLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.81% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 8.76% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 11.20% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.64% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.12% | -1.05% |
Сравнение комиссий WTDM.DE и HDLV.DE
WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HDLV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDM.DE и HDLV.DE
WTDM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTDM.DE and HDLV.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTDM.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTDM.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.
WTDM.DE tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for WTDM.DE and 0.30% for HDLV.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и HDLV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор