Сравнение WTCOX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.54% соответственно.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и NRK
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
WTCOX vs. NRK — Ранг доходности на риск
WTCOX
NRK
Сравнение WTCOX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 2.62 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.96 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.29 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и NRK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и NRK
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и NRK
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -40.18% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -7.55% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -31.06% | +17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | -31.06% | +17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -5.91% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -8.22% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.33% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и NRK
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.74%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 3.50% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 5.50% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 8.54% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 9.76% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 10.28% | -7.12% |