Сравнение WTCH.AS с VYM
WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTCH.AS returned 23.98%/yr vs 11.49%/yr for VYM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WTCH.AS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности WTCH.AS и VYM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции WTCH.AS превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 23.98% против 11.49% соответственно.
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
VYM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам WTCH.AS и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 49.43% | 1.91% | 21.26% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 13.08% | 1.73% | 25.36% | 3.38% | 5.74% | 35.64% | -7.19% | 26.87% | -1.51% | 2.11% |
Correlation
The correlation between WTCH.AS and VYM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.35 |
The correlation between WTCH.AS and VYM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTCH.AS vs. VYM — Ранг доходности на риск
WTCH.AS
VYM
Сравнение WTCH.AS c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCH.AS | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 5.05 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 17.35 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCH.AS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.87 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.67 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.55 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок WTCH.AS и VYM
Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки VYM в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTCH.AS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -51.83% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -4.85% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -19.91% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -19.91% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -34.24% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.88% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -8.16% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 1.41% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCH.AS и VYM
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTCH.AS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 2.75% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 7.84% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 10.79% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 14.21% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 17.08% | +4.31% |
Сравнение комиссий WTCH.AS и VYM
WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCH.AS и VYM
WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.22% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTCH.AS and VYM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.
WTCH.AS is categorized as Technology Equities, while VYM is Dividend. WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.04% for VYM.
Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор