Сравнение WTAI с WTRE
WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 34.57%/yr vs 17.81%/yr for WTRE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности WTAI и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность 59.68%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 22.23%.
WTAI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- 59.68%
- 6 месяцев
- 64.12%
- 1 год
- 109.02%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTRE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 22.23%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам WTAI и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 59.68% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 22.23% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | -0.17% |
Correlation
The correlation between WTAI and WTRE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between WTAI and WTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTAI vs. WTRE — Ранг доходности на риск
WTAI
WTRE
Сравнение WTAI c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTAI | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | 2.96 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.77 | 8.12 | +13.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTAI и WTRE
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTAI | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -74.18% | +28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -14.22% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -22.14% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.56% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -24.94% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 5.18% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и WTRE
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTAI | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 6.68% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 16.42% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 20.73% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 19.40% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.48% | 18.53% | +12.95% |
Сравнение комиссий WTAI и WTRE
WTAI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и WTRE
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности WTRE в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.13% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 1.99% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
WTAI and WTRE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (15.79%) compared to WTRE (6.68%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.96% vs WTRE's -74.18%.
On 3-year performance, WTAI leads with 34.57% vs 17.81% for WTRE. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 34.57% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.
WTRE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.13% for WTAI.
WTAI is categorized as Technology Equities, while WTRE is REIT. WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.58% for WTRE.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTAI и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор