PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. WTAI is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 37.80%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 59.44%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

WTAI

1 день
4.08%
1 месяц
7.05%
С начала года
59.44%
6 месяцев
58.38%
1 год
96.65%
3 года*
37.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		59.44%34.83%6.53%46.32%-42.32%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between WTAI and GGTL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between WTAI and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и GGTL

Секторы
WTAI
GGTL

Технологии

71.6%
55.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.9%

Промышленность

5.6%
0.1%

Финансовые услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
GGTL
55.5%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
GGTL
0.9%

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
GGTL
2.9%

Промышленность

WTAI
5.6%
GGTL
0.1%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
GGTL

-

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
GGTL

-

Сырьевые материалы

WTAI

-

GGTL

-

Энергетика

WTAI

-

GGTL

-

Здравоохранение

WTAI

-

GGTL

-

Недвижимость

WTAI

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

WTAI vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTAIGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.13

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.78

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

4.51

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

15.19

+3.87

WTAI vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа GGTL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTAI и GGTL

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-23.65%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-9.20%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-21.46%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.88%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-7.39%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

2.72%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и GGTL

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

10.73%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

16.89%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

19.47%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

18.19%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

18.19%

+13.60%

Сравнение комиссий WTAI и GGTL

WTAI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и GGTL

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GGTL в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.13%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and GGTL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (18.21%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.96% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, WTAI leads with 37.80% vs 21.77% for GGTL. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 37.80% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

WTAI has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.83% for GGTL.

They also come from different issuers: WisdomTree and Gabelli. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.90% for GGTL.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор