Сравнение WSML с IBIT
WSML (iShares MSCI World Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - WSML is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, WSML returned 28.98% vs -43.18% for IBIT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSML и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSML показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.52%.
WSML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -16.03%
- 6 месяцев
- -31.52%
- С начала года
- -31.52%
- 1 год
- -43.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSML и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 16.28% | 29.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.52% | 0.49% |
Correlation
The correlation between WSML and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSML vs. IBIT — Ранг доходности на риск
WSML
IBIT
Сравнение WSML c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small-Cap ETF (WSML) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSML | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.81 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | -1.37 | +12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSML и IBIT
Максимальная просадка WSML за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSML | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -53.30% | +42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -53.30% | +42.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -52.31% | +51.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -17.20% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 31.64% | -28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSML и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small-Cap ETF (WSML) составляет 5.15%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что WSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSML | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 13.98% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 34.80% | -22.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 44.50% | -28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 50.10% | -32.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 50.10% | -32.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSML и IBIT
Дивидендная доходность WSML за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 2.78% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
WSML and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.98%) compared to WSML (5.15%). In terms of maximum drawdown, WSML dropped -10.70% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, WSML leads with 28.98% vs -43.18% for IBIT. On volatility, WSML has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WSML has performed better with a 28.98% return vs -43.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WSML has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for IBIT.
WSML is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. WSML tracks MSCI World Small Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
WSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSML и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор