PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSML.L с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSML.L с EQLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index, while EQLT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, WSML.L returned 32.35% vs 59.95% for EQLT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 31.44%.

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.35%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

EQLT

1 день
0.07%
1 месяц
6.08%
С начала года
31.44%
6 месяцев
35.05%
1 год
59.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSML.L и EQLT

2026 (YTD)20252024
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.39%19.94%3.83%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		31.44%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between WSML.L and EQLT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.49

The correlation between WSML.L and EQLT shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WSML.L и EQLT

Секторы
WSML.L
EQLT

Промышленность

20.5%
7.4%

Финансовые услуги

13.5%
16.8%

Технологии

13.5%
40.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.0%

Здравоохранение

9.6%
2.4%

Сырьевые материалы

8.2%
6.7%

Недвижимость

8.2%
1.1%

Энергетика

5.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Промышленность

WSML.L
20.5%
EQLT
7.4%

Финансовые услуги

WSML.L
13.5%
EQLT
16.8%

Технологии

WSML.L
13.5%
EQLT
40.7%

Потребительский циклический сектор

WSML.L
10.9%
EQLT
9.0%

Здравоохранение

WSML.L
9.6%
EQLT
2.4%

Сырьевые материалы

WSML.L
8.2%
EQLT
6.7%

Недвижимость

WSML.L
8.2%
EQLT
1.1%

Энергетика

WSML.L
5.5%
EQLT
3.8%

Потребительский защитный сектор

WSML.L
4.1%
EQLT
3.3%

Коммуникационные услуги

WSML.L
3.0%
EQLT
6.4%

Коммунальные услуги

WSML.L
2.9%
EQLT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с VWO

Доходность на риск

WSML.L vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSML.LEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.86

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.66

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.02

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

20.20

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSML.L vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSML.LEQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.83

-1.37

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и EQLT

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSML.LEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-17.38%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.00%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.60%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.98%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и EQLT

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSML.LEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

9.79%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

18.77%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

21.11%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

20.54%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.54%

-0.94%

Сравнение комиссий WSML.L и EQLT

И WSML.L, и EQLT имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и EQLT

WSML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

ПозицияTTM20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.63%3.10%0.51%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSML.L and EQLT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WSML.L and EQLT have the same expense ratio: 0.35% per year.

WSML.L is categorized as Global Equities, while EQLT is Emerging Markets Equities. WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSML.L и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор