Сравнение WSMDX с BIGIX
WSMDX (William Blair Small-Mid Cap Growth Fund) and BIGIX (William Blair International Growth Fund Class I) are both mutual funds - WSMDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by William Blair, while BIGIX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by William Blair. Over the past 10 years, WSMDX returned 12.51%/yr vs 8.58%/yr for BIGIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSMDX charges 1.10%/yr vs 0.90%/yr for BIGIX.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и BIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у BIGIX с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции WSMDX превзошли акции BIGIX по среднегодовой доходности: 12.51% против 8.58% соответственно.
WSMDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 12.51%
BIGIX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам WSMDX и BIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 12.76% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
BIGIX William Blair International Growth Fund Class I | 15.67% | 18.17% | 2.38% | 15.43% | -28.46% | 8.95% | 32.01% | 30.66% | -17.71% | 29.48% |
Correlation
The correlation between WSMDX and BIGIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г. | 0.68 |
The correlation between WSMDX and BIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSMDX vs. BIGIX — Ранг доходности на риск
WSMDX
BIGIX
Сравнение WSMDX c BIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSMDX | BIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.87 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.02 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSMDX | BIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и BIGIX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки BIGIX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и BIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSMDX | BIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -65.22% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.21% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -17.09% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -41.03% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -41.03% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.03% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -17.16% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.50% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и BIGIX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) имеют волатильность 5.53% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSMDX | BIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.45% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 12.77% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 15.06% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.69% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 17.23% | +4.70% |
Сравнение комиссий WSMDX и BIGIX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BIGIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и BIGIX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BIGIX в 15.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGIX William Blair International Growth Fund Class I | 15.95% | 18.45% | 7.49% | 3.52% | 7.84% | 11.41% | 1.11% | 1.29% | 9.05% | 1.54% | 1.80% | 1.18% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.49% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
WSMDX and BIGIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSMDX has higher volatility (5.53%) compared to BIGIX (5.45%). In terms of maximum drawdown, WSMDX dropped -50.33% vs BIGIX's -65.22%.
BIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSMDX и BIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор