PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с TINF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHR.NEO с TINF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO).

WSHR.NEO и TINF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и TINF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и TINF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.62%14.91%22.73%4.63%3.82%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TINF.TO с доходностью 11.62%.

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINF.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-0.14%
С начала года
11.62%
6 месяцев
10.83%
1 год
20.06%
3 года*
16.52%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO
Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с HPR.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий WSHR.NEO и TINF.TO

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TINF.TO в 0.73%.

TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. TINF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c TINF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOTINF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.69

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.16

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.22

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

9.34

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. TINF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TINF.TO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и TINF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOTINF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.69

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.04

-0.40

Корреляция

Корреляция между WSHR.NEO и TINF.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и TINF.TO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TINF.TO в 2.61%

TTM202520242023202220212020
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.61%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и TINF.TO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки TINF.TO в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и TINF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHR.NEOTINF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-13.48%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-8.95%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-0.52%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.42%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.12%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и TINF.TO

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) имеют волатильность 4.92% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOTINF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.72%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

7.21%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

11.94%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

11.63%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

11.94%

-0.76%