PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с MCSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHR.NEO с MCSB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) and MCSB.TO (Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - WSHR.NEO is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while MCSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Mackenzie. WSHR.NEO is passively managed, while MCSB.TO is actively managed. Over the past 5 years, WSHR.NEO returned 6.24%/yr vs 5.01%/yr for MCSB.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и MCSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у MCSB.TO с доходностью 1.52%.

WSHR.NEO

1 день
0.06%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
5.39%
С начала года
9.30%
1 год
11.56%
3 года*
10.08%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

MCSB.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.52%
1 год
3.47%
3 года*
5.36%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и MCSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		9.30%5.34%12.31%11.88%-11.31%15.91%
MCSB.TO
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF		1.52%3.93%6.41%5.77%-4.18%11.86%

Correlation

The correlation between WSHR.NEO and MCSB.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с QTIP.NEOWSHR.NEO с XST.TO
Часто сравнивают с MCSB.TO:
MCSB.TO с DCS.TOMCSB.TO с QSB.TOMCSB.TO с RUSB.TOMCSB.TO с TUSB.TOMCSB.TO с ZSDB.TOMCSB.TO с MUB.TOMCSB.TO с QCN.TO

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. MCSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MCSB.TO
Ранг доходности на риск MCSB.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSB.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSB.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSB.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSB.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c MCSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSHR.NEOMCSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.55

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.20

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.34

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

6.77

-2.43

WSHR.NEO vs. MCSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSB.TO равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и MCSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и MCSB.TO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки MCSB.TO в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и MCSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHR.NEOMCSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-8.35%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-1.49%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-1.49%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-6.24%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.29%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.05%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.51%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и MCSB.TO

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOMCSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.71%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

1.62%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

2.26%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

6.42%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

5.82%

+5.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и MCSB.TO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MCSB.TO в 3.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MCSB.TO
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF		3.12%3.16%3.17%3.18%2.47%12.93%2.47%2.31%2.91%0.14%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.38%1.34%1.31%1.34%1.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSHR.NEO and MCSB.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSHR.NEO is categorized as Global Equities, while MCSB.TO is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и MCSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор