PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с KNGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHR.NEO с KNGG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) and KNGG.TO (Brompton Global Cash Flow Kings ETF) are both Global Equities funds. WSHR.NEO is passively managed, while KNGG.TO is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и KNGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Brompton Global Cash Flow Kings ETF (KNGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WSHR.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.55%
1 год
8.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

KNGG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
4.96%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и KNGG.TO

2026 (YTD)
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		6.37%
KNGG.TO
Brompton Global Cash Flow Kings ETF		6.72%

Correlation

The correlation between WSHR.NEO and KNGG.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Brompton Global Cash Flow Kings ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с QTIP.NEO
Часто сравнивают с KNGG.TO:
KNGG.TO с BREA.TOKNGG.TO с PAYG.TOKNGG.TO с FGEP.TOKNGG.TO с XAW.TOKNGG.TO с EVO.TOKNGG.TO с BGIE.TOKNGG.TO с VXC.TO

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. KNGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KNGG.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c KNGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Brompton Global Cash Flow Kings ETF (KNGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOKNGG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. KNGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOKNGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.76

-2.06

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и KNGG.TO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки KNGG.TO в -3.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и KNGG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHR.NEOKNGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-3.26%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-1.16%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и KNGG.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOKNGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

16.08%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

16.08%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

16.08%

-4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и KNGG.TO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как KNGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
KNGG.TO
Brompton Global Cash Flow Kings ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.32%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%

Часто задаваемые вопросы

WSHR.NEO and KNGG.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Mackenzie and Brompton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и KNGG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор