Сравнение KNGG.TO с FGEP.TO
KNGG.TO (Brompton Global Cash Flow Kings ETF) и FGEP.TO (Fidelity Global Equity+ Fund ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании.
Доходность
Сравнение доходности KNGG.TO и FGEP.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
KNGG.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGEP.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNGG.TO и FGEP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KNGG.TO Brompton Global Cash Flow Kings ETF | 0.44% |
FGEP.TO Fidelity Global Equity+ Fund ETF | 4.66% |
Корреляция
Корреляция между KNGG.TO и FGEP.TO составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNGG.TO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск
KNGG.TO
FGEP.TO
Сравнение KNGG.TO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Cash Flow Kings ETF (KNGG.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGG.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.50 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KNGG.TO и FGEP.TO
Максимальная просадка KNGG.TO за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGG.TO и FGEP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGG.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -14.78% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.57% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.73% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGG.TO и FGEP.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGG.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 10.68% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 12.78% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 12.78% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGG.TO и FGEP.TO
Ни KNGG.TO, ни FGEP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.