PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с MABAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHFX с MABAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSHFX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1) and MABAX (BlackRock Large Cap Focus Value Fund) are both mutual funds - WSHFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while MABAX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, WSHFX returned 12.76%/yr vs 10.93%/yr for MABAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WSHFX charges 0.64%/yr vs 0.54%/yr for MABAX.

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и MABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у MABAX с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции WSHFX превзошли акции MABAX по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.93% соответственно.

WSHFX

1 день
0.40%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.49%
3 года*
18.18%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.76%

MABAX

1 день
0.68%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.03%
1 год
29.56%
3 года*
18.92%
5 лет*
10.92%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHFX и MABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.86%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund		9.50%25.33%10.30%16.22%-4.59%21.48%3.48%24.17%-7.63%6.74%

Correlation

The correlation between WSHFX and MABAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.92

The correlation between WSHFX and MABAX shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

BlackRock Large Cap Focus Value Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSXWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGX
Часто сравнивают с MABAX:
MABAX с BROIXMABAX с SWLVXMABAX с WFSPXMABAX с HFCVXMABAX с ACTIXMABAX с TOWFXMABAX с VFAIX

Доходность на риск

WSHFX vs. MABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MABAX
Ранг доходности на риск MABAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c MABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXMABAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.53

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.53

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.79

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

11.12

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. MABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа MABAX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и MABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXMABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.53

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и MABAX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке MABAX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и MABAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHFXMABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-54.63%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-11.19%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-15.46%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-19.15%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-39.44%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.44%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.80%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и MABAX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 2.42%, в то время как у BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHFXMABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.95%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.55%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

12.33%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.81%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.39%

-2.06%

Сравнение комиссий WSHFX и MABAX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MABAX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и MABAX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности MABAX в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund		13.38%14.66%9.18%4.84%11.41%18.17%12.42%12.76%29.20%3.10%1.46%14.94%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		9.55%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Часто задаваемые вопросы

WSHFX and MABAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MABAX has higher volatility (2.95%) compared to WSHFX (2.42%). In terms of maximum drawdown, WSHFX dropped -53.94% vs MABAX's -54.63%.

MABAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHFX и MABAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор