PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSEFX с QKACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSEFX с QKACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSEFX (Boston Trust Walden Equity Fund) and QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WSEFX returned 12.37%/yr vs 16.88%/yr for QKACX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WSEFX charges 1.00%/yr vs 0.73%/yr for QKACX.

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и QKACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у QKACX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции WSEFX уступали акциям QKACX по среднегодовой доходности: 12.37% против 16.88% соответственно.

WSEFX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.04%
1 год
25.29%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.37%

QKACX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.40%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.66%
10 лет*
16.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSEFX и QKACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		7.74%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		6.95%21.16%31.05%23.55%-14.17%31.45%22.00%26.88%-2.65%21.15%

Correlation

The correlation between WSEFX and QKACX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.89

Over the past year, the correlation between WSEFX and QKACX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Equity Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6

Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WAMFXWSEFX с WIEFXWSEFX с WSBFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WASMXWSEFX с BTSMX
Часто сравнивают с QKACX:
QKACX с TIBIXQKACX с AQGIXQKACX с RICGXQKACX с FGSKXQKACX с EMDIXQKACX с FLCSXQKACX с SVAAX

Доходность на риск

WSEFX vs. QKACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QKACX
Ранг доходности на риск QKACX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QKACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QKACX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QKACX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QKACX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QKACX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSEFX c QKACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSEFXQKACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.95

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.85

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.70

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

12.64

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSEFX vs. QKACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QKACX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и QKACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSEFXQKACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.95

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и QKACX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки QKACX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и QKACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSEFXQKACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-60.51%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.66%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-19.42%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-23.05%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-36.47%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.02%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-11.20%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и QKACX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) составляет 2.22%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QKACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSEFXQKACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.72%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.47%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

11.99%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.37%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.70%

-1.43%

Сравнение комиссий WSEFX и QKACX

WSEFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QKACX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и QKACX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности QKACX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		4.42%4.72%8.90%1.45%11.20%17.85%3.09%3.41%8.83%0.74%0.00%0.52%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		10.72%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%

Часто задаваемые вопросы

WSEFX and QKACX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QKACX has higher volatility (2.72%) compared to WSEFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, WSEFX dropped -48.02% vs QKACX's -60.51%.

WSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSEFX и QKACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор