Сравнение WSEFX с QIACX
WSEFX (Boston Trust Walden Equity Fund) and QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WSEFX returned 12.38%/yr vs 16.78%/yr for QIACX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WSEFX charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for QIACX.
Доходность
Сравнение доходности WSEFX и QIACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSEFX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции WSEFX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 12.38% против 16.78% соответственно.
WSEFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 12.38%
QIACX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам WSEFX и QIACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 11.24% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.84% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 8.55% | 21.15% | 31.07% | 23.52% | -14.16% | 31.40% | 21.95% | 26.91% | -2.64% | 21.07% |
Correlation
The correlation between WSEFX and QIACX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between WSEFX and QIACX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSEFX vs. QIACX — Ранг доходности на риск
WSEFX
QIACX
Сравнение WSEFX c QIACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSEFX | QIACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.09 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 9.09 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSEFX и QIACX
Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и QIACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSEFX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -60.11% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -8.65% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -19.41% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -23.05% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -36.47% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -9.26% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.99% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSEFX и QIACX
Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) имеют волатильность 2.96% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSEFX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.05% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.08% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.61% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.45% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.62% | -1.39% |
Сравнение комиссий WSEFX и QIACX
WSEFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSEFX и QIACX
Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности QIACX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 4.22% | 4.58% | 8.65% | 1.40% | 10.90% | 17.44% | 3.01% | 3.34% | 8.60% | 0.69% | 1.12% | 1.25% |
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 10.38% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
Часто задаваемые вопросы
WSEFX and QIACX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIACX has higher volatility (3.05%) compared to WSEFX (2.96%). In terms of maximum drawdown, WSEFX dropped -48.02% vs QIACX's -60.11%.
WSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSEFX и QIACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор