PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRLD.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRLD.DE (Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - WRLD.DE tracks the Foxberry SMS Environmental Impact 100 while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRLD.DE returned 10.05%/yr vs 17.35%/yr for AMEC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRLD.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

WRLD.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.70%
С начала года
18.45%
6 месяцев
19.64%
1 год
28.36%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.78%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.29%
1 год
46.14%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		18.45%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%-0.09%

Correlation

The correlation between WRLD.DE and AMEC.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between WRLD.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GACA.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

WRLD.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.65

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.65

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.09

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

16.11

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRLD.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-35.49%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.02%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-24.98%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.34%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-11.50%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.86%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) составляет 4.50%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRLD.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.73%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.09%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.36%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.51%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.22%

-2.24%

Сравнение комиссий WRLD.DE и AMEC.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и AMEC.DE

Ни WRLD.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WRLD.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for WRLD.DE.

WRLD.DE tracks Foxberry SMS Environmental Impact 100, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for WRLD.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRLD.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор