Сравнение WREE.L с IWDE.L
WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) and IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - WREE.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index, while IWDE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Both are passively managed. Over the past year, WREE.L returned 106.36% vs 26.65% for IWDE.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WREE.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for IWDE.L.
Доходность
Сравнение доходности WREE.L и IWDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WREE.L торгуется в GBp, в то время как IWDE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WREE.L показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у IWDE.L с доходностью 8.26%.
WREE.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 106.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDE.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам WREE.L и IWDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 16.75% | 100.33% | -10.09% |
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.26% | 22.62% | 7.41% |
Correlation
The correlation between WREE.L and IWDE.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WREE.L vs. IWDE.L — Ранг доходности на риск
WREE.L
IWDE.L
Сравнение WREE.L c IWDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WREE.L | IWDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.26 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 13.49 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WREE.L | IWDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.38 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.66 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок WREE.L и IWDE.L
Максимальная просадка WREE.L за все время составила -27.50%, примерно равная максимальной просадке IWDE.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WREE.L и IWDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WREE.L | IWDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -26.24% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -8.28% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -0.21% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -5.05% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 2.00% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WREE.L и IWDE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что WREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WREE.L | IWDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 3.34% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 8.63% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 11.32% | +25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 14.87% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 15.63% | +14.78% |
Сравнение комиссий WREE.L и IWDE.L
WREE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IWDE.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WREE.L и IWDE.L
Ни WREE.L, ни IWDE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WREE.L and IWDE.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WREE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WREE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IWDE.L.
WREE.L is categorized as Commodity Producers Equities, while IWDE.L is Global Equities. WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index, while IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WREE.L and 0.55% for IWDE.L.
Подберите оптимальное распределение для WREE.L и IWDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор