PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WREE.L с URNP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WREE.L с URNP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L).

WREE.L и URNP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WREE.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Фонд был запущен 3 апр. 2024 г.. URNP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources TR USD. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WREE.L и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WREE.L и URNP.L

2026 (YTD)20252024
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		11.99%100.33%-10.09%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		24.63%33.02%-19.87%

Доходность по периодам

С начала года, WREE.L показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у URNP.L с доходностью 24.63%.

WREE.L

1 день
1.65%
1 месяц
-13.73%
С начала года
11.99%
6 месяцев
31.30%
1 год
114.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNP.L

1 день
5.38%
1 месяц
-10.30%
С начала года
24.63%
6 месяцев
19.64%
1 год
110.95%
3 года*
31.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WREE.L:
WREE.L с ARAW.DEWREE.L с CEBT.DEWREE.L с COPP.LWREE.L с NUCG.LWREE.L с COPG.LWREE.L с 3USL.LWREE.L с URNU.L
Часто сравнивают с URNP.L:
URNP.L с URNMURNP.L с URNG.LURNP.L с NUCG.LURNP.L с URAURNP.L с URNU.LURNP.L с URND.LURNP.L с URNQX

Сравнение комиссий WREE.L и URNP.L

WREE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.

URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WREE.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WREE.L
Ранг доходности на риск WREE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WREE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WREE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WREE.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WREE.LURNP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

2.37

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.87

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

4.78

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.53

12.22

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WREE.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WREE.L на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа URNP.L равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WREE.L и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WREE.LURNP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.37

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.48

+0.96

Корреляция

Корреляция между WREE.L и URNP.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WREE.L и URNP.L

Ни WREE.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WREE.L и URNP.L

Максимальная просадка WREE.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WREE.L и URNP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WREE.LURNP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-51.01%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-23.65%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-13.60%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-17.94%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

9.24%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WREE.L и URNP.L

WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что WREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WREE.LURNP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

13.92%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

37.09%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

46.65%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

39.97%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

39.97%

-10.49%