Сравнение WREE.L с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
WREE.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WREE.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Фонд был запущен 3 апр. 2024 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WREE.L и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WREE.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 11.99% | 100.33% | -10.09% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -14.26% | 19.79% | 35.88% |
Разные валюты инструментов
WREE.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WREE.L показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -14.26%.
WREE.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -13.73%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 31.30%
- 1 год
- 114.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WREE.L и 3USL.L
WREE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Доходность на риск
WREE.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
WREE.L
3USL.L
Сравнение WREE.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WREE.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 0.65 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.15 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.14 | +3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 4.02 | +15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WREE.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 0.65 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.56 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между WREE.L и 3USL.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WREE.L и 3USL.L
Ни WREE.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WREE.L и 3USL.L
Максимальная просадка WREE.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WREE.L и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WREE.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -76.72% | +49.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -32.44% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -18.28% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -15.41% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 6.71% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WREE.L и 3USL.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что WREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WREE.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 13.79% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 25.22% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 45.57% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 45.28% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 46.79% | -17.31% |