PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WREE.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WREE.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WREE.L и 3USL.L


Разные валюты инструментов

WREE.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WREE.L показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -14.26%.


WREE.L

1 день
1.65%
1 месяц
-13.73%
С начала года
11.99%
6 месяцев
31.30%
1 год
114.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

3USL.L

1 день
7.06%
1 месяц
-11.25%
С начала года
-14.26%
6 месяцев
-9.38%
1 год
29.56%
3 года*
34.42%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Сравнение комиссий WREE.L и 3USL.L

WREE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.


Доходность на риск

WREE.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WREE.L
Ранг доходности на риск WREE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WREE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WREE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WREE.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WREE.L3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

0.65

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.15

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

1.14

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.53

4.02

+15.51

WREE.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WREE.L на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WREE.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WREE.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

0.65

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.56

+0.87

Корреляция

Корреляция между WREE.L и 3USL.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WREE.L и 3USL.L

Ни WREE.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WREE.L и 3USL.L

Максимальная просадка WREE.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WREE.L и 3USL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WREE.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-76.72%

+49.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-32.44%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-18.28%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-15.41%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

6.71%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WREE.L и 3USL.L

WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что WREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WREE.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

13.79%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

25.22%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

45.57%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

45.28%

-15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

46.79%

-17.31%