PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WREE.L с URNU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WREE.L и URNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WREE.L и URNU.L


2026 (YTD)20252024
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc
11.99%100.33%-10.09%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc
19.68%58.33%-7.43%
Разные валюты инструментов

WREE.L торгуется в GBp, в то время как URNU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WREE.L показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у URNU.L с доходностью 19.68%.


WREE.L

1 день
1.65%
1 месяц
-13.73%
С начала года
11.99%
6 месяцев
31.30%
1 год
114.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URNU.L

1 день
6.97%
1 месяц
-8.50%
С начала года
19.68%
6 месяцев
9.35%
1 год
128.40%
3 года*
39.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий WREE.L и URNU.L

WREE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNU.L в 0.65%.


Доходность на риск

WREE.L vs. URNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WREE.L
Ранг доходности на риск WREE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WREE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WREE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WREE.L c URNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WREE.LURNU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

2.59

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.07

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

4.16

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.53

10.97

+8.57

WREE.L vs. URNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WREE.L на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNU.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WREE.L и URNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WREE.LURNU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.59

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.88

+0.55

Корреляция

Корреляция между WREE.L и URNU.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WREE.L и URNU.L

Ни WREE.L, ни URNU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WREE.L и URNU.L

Максимальная просадка WREE.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки URNU.L в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WREE.L и URNU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WREE.LURNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-38.62%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-33.08%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-16.39%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-10.88%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

12.68%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WREE.L и URNU.L

WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) имеют волатильность 14.91% и 14.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WREE.LURNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

14.46%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

39.00%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

49.34%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

39.40%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

39.40%

-9.92%