PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WRDA.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.


WRDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.06%
1 год
21.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WNRG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
21.06%
С начала года
27.93%
1 год
37.02%
3 года*
15.03%
5 лет*
21.10%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRDA.L и WNRG.L


2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
10.06%12.77%20.02%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
27.93%6.65%3.94%

Correlation

The correlation between WRDA.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.19

The correlation between WRDA.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WRDA.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WRDA.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.23

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

5.81

-4.69

WRDA.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа WNRG.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и WNRG.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и WNRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WRDA.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.39%

-59.34%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-16.52%

-10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-10.03%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-12.66%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.81%

6.35%

+12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и WNRG.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 2.70%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WRDA.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.42%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

18.68%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

21.51%

+21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

23.88%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

33.22%

-3.81%

Сравнение комиссий WRDA.L и WNRG.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и WNRG.L

Ни WRDA.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WRDA.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

WRDA.L tracks MSCI World Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор