PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRDA.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRDA.L с UC15.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).

WRDA.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и UC15.L

2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-1.39%12.77%20.02%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		16.32%2.57%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 16.32%.

WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с ACWI.LWRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Сравнение комиссий WRDA.L и UC15.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WRDA.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDA.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.55

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.70

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.32

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRDA.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDA.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.32

+0.82

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и UC15.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и UC15.L

Ни WRDA.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и UC15.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и UC15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WRDA.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-42.93%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.81%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-2.90%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-15.34%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.64%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRDA.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.90%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

10.45%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.43%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

14.44%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

14.72%

-2.18%