PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и IWVG.L


2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-1.39%12.77%20.02%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
6.96%27.50%5.55%
Разные валюты инструментов

WRDA.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 6.96%.


WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWVG.L

1 день
3.06%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.96%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.84%
3 года*
16.42%
5 лет*
12.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий WRDA.L и IWVG.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.


Доходность на риск

WRDA.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LIWVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.09

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.68

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.37

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

15.30

-5.72

WRDA.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.09

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.55

+0.58

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и IWVG.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и IWVG.L

Ни WRDA.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и IWVG.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и IWVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDA.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-28.07%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.74%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.68%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.38%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.05%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и IWVG.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDA.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.14%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.90%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.73%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

12.84%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

15.50%

-2.96%