Сравнение WRDA.L с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
WRDA.L и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WRDA.L и IWQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRDA.L и IWQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | -1.39% | 12.77% | 20.02% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.33% | 7.07% | 16.74% |
Разные валюты инструментов
WRDA.L торгуется в GBp, в то время как IWQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 0.33%.
WRDA.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWQU.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRDA.L и IWQU.L
WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
WRDA.L vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск
WRDA.L
IWQU.L
Сравнение WRDA.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRDA.L | IWQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.37 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.05 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.49 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRDA.L | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.89 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WRDA.L и IWQU.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDA.L и IWQU.L
Ни WRDA.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WRDA.L и IWQU.L
Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IWQU.L в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и IWQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRDA.L | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -33.05% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.97% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.68% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.75% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.18% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDA.L и IWQU.L
Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRDA.L | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.23% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 8.34% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 13.92% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 14.23% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.48% | -2.94% |