PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и IWQU.L


2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-1.39%12.77%20.02%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.33%7.07%16.74%
Разные валюты инструментов

WRDA.L торгуется в GBp, в то время как IWQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 0.33%.


WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWQU.L

1 день
2.37%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.34%
3 года*
13.31%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Сравнение комиссий WRDA.L и IWQU.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWQU.L в 0.30%.


Доходность на риск

WRDA.L vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LIWQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.05

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.49

+2.09

WRDA.L vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWQU.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LIWQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.89

+0.25

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и IWQU.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и IWQU.L

Ни WRDA.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и IWQU.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IWQU.L в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и IWQU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDA.LIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-33.05%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.97%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.68%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.75%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.18%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и IWQU.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDA.LIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.23%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.34%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

13.92%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

14.23%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

15.48%

-2.94%