Сравнение WQDV.L с ERNS.L
WQDV.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - WQDV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. WQDV.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, WQDV.L returned 11.70%/yr vs 2.53%/yr for ERNS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WQDV.L charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности WQDV.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WQDV.L торгуется в USD, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WQDV.L показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.34%.
WQDV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам WQDV.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDV.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 14.25% | 24.15% | 9.88% | 17.14% | -6.91% | 15.95% | 0.01% | 22.62% | -7.74% | 7.86% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.34% | 12.76% | 3.78% | 10.28% | -9.32% | -0.78% | 3.86% | 5.33% | -5.11% | 6.17% |
Correlation
The correlation between WQDV.L and ERNS.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQDV.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
WQDV.L
ERNS.L
Сравнение WQDV.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WQDV.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 0.83 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 1.86 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQDV.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 0.51 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.29 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.06 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок WQDV.L и ERNS.L
Максимальная просадка WQDV.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке ERNS.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDV.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQDV.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -34.17% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -4.13% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -7.89% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -24.43% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.54% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -16.12% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.85% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQDV.L и ERNS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что WQDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQDV.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 1.95% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 5.00% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 6.73% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 8.62% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 9.41% | +5.28% |
Сравнение комиссий WQDV.L и ERNS.L
WQDV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQDV.L и ERNS.L
Дивидендная доходность WQDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
WQDV.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 2.16% | 2.31% | 2.58% | 2.78% | 2.95% | 2.75% | 2.81% | 3.01% | 3.28% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQDV.L and ERNS.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for WQDV.L.
WQDV.L is categorized as Global Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.38% for WQDV.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для WQDV.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор