PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPP с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPP с SGPYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WPP (WPP plc) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WPP returned -11.44%/yr vs 4.74%/yr for SGPYY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPP и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPP plc (WPP) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPP показывает доходность -12.71%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.93%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям SGPYY по среднегодовой доходности: -11.44% против 4.74% соответственно.

WPP

1 день
2.03%
1 месяц
13.72%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-10.96%
1 год
-47.30%
3 года*
-25.93%
5 лет*
-19.16%
10 лет*
-11.44%

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPP и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPP
WPP plc		-12.71%-53.53%13.55%1.49%-31.96%43.52%-17.24%36.53%-36.30%-14.98%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%

Correlation

The correlation between WPP and SGPYY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPP:

$4.10B

SGPYY:

$10.62B

EPS

WPP:

£1.51

SGPYY:

£3.03

Коэффициент P/E

WPP:

9.43

SGPYY:

10.90

Коэффициент PEG

WPP:

0.12

SGPYY:

0.81

Коэффициент P/S

WPP:

0.11

SGPYY:

1.58

Коэффициент P/B

WPP:

1.20

SGPYY:

36.01

Общая выручка (12 мес.)

WPP:

£28.29B

SGPYY:

£5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPP:

£4.60B

SGPYY:

£4.66B

EBITDA (12 мес.)

WPP:

£2.22B

SGPYY:

£1.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPP plc

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с WPP:
WPP с PUB.PAWPP с ACNWPP с XOMWPP с BRK-BWPP с RPXIXWPP с VTIWPP с APP
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L

Доходность на риск

WPP vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPP
Ранг доходности на риск WPP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPP c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPPSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-1.19

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-1.66

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.79

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.91

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.55

+0.41

WPP vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGPYY равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPP и SGPYY

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки SGPYY в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPPSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.30%

-58.33%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.42%

-38.33%

-20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.59%

-38.41%

-33.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.69%

-38.61%

-39.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.99%

-42.85%

-37.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.03%

-34.65%

-39.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.51%

-14.66%

-27.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.75%

22.47%

+20.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WPP и SGPYY

WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Sage Group PLC ADR (SGPYY) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPPSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

13.05%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

25.40%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.65%

29.35%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

28.40%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

30.11%

+5.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPP и SGPYY

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SGPYY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%
WPP
WPP plc		5.30%9.09%4.85%5.09%4.38%2.45%5.66%5.47%7.35%4.32%3.01%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPP и SGPYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202120222023202420252026
6.89B
1.38B
(WPP) Общая выручка
(SGPYY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPP и SGPYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WPP plc и Sage Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
19.0%
89.1%
Активы портфеля
WPP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

WPP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

WPP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

WPP and SGPYY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPP has higher volatility (13.90%) compared to SGPYY (13.05%). In terms of maximum drawdown, WPP dropped -95.30% vs SGPYY's -58.33%.

WPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPP и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор