PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPP с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPP с BT-A.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WPP (WPP plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — WPP in Advertising Agencies, BT-A.L in Telecom Services. Over the past 10 years, WPP returned -11.44%/yr vs -2.18%/yr for BT-A.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPP и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPP plc (WPP) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WPP торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPP показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям BT-A.L по среднегодовой доходности: -11.44% против -2.18% соответственно.

WPP

1 день
2.03%
1 месяц
13.72%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-10.96%
1 год
-47.30%
3 года*
-25.93%
5 лет*
-19.16%
10 лет*
-11.44%

BT-A.L

1 день
1.49%
1 месяц
-12.14%
С начала года
13.31%
6 месяцев
17.92%
1 год
15.80%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.53%
10 лет*
-2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPP и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPP
WPP plc		-12.71%-53.53%13.55%1.49%-31.96%43.52%-17.24%36.53%-36.30%-14.98%
BT-A.L
BT Group plc		13.31%43.14%21.63%23.91%-37.69%28.79%-29.17%-8.63%-11.85%-14.56%

Correlation

The correlation between WPP and BT-A.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.39

Over the past year, the correlation between WPP and BT-A.L has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

WPP:

£28.29B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPP:

£4.60B

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

WPP:

£2.22B

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPP plc

BT Group plc

Часто сравнивают с WPP:
WPP с PUB.PAWPP с ACNWPP с XOMWPP с BRK-BWPP с RPXIXWPP с VTIWPP с APP
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE

Доходность на риск

WPP vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPP
Ранг доходности на риск WPP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPP c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPPBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.57

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
1.02

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.71

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

1.42

-2.57

WPP vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPP и BT-A.L

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPPBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.30%

-83.54%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.42%

-22.31%

-36.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.59%

-24.44%

-47.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.69%

-52.51%

-25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.99%

-75.92%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.03%

-39.69%

-34.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.51%

-45.90%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.75%

11.07%

+31.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WPP и BT-A.L

WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с BT Group plc (BT-A.L) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPPBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

10.37%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

21.86%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.65%

27.84%

+20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

31.47%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

33.13%

+2.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPP и BT-A.L

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности BT-A.L в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
WPP
WPP plc		5.30%9.09%4.85%5.09%4.38%2.45%5.66%5.47%7.35%4.32%3.01%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPP и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B5.50B6.00B6.50B7.00B7.50B20212022202320242025
6.89B
5.12B
(WPP) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WPP and BT-A.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPP и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор