PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPM с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPM с AYA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WPM in Gold, AYA.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, WPM returned 20.59%/yr vs 45.59%/yr for AYA.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPM и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WPM торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции WPM уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 20.59% против 45.59% соответственно.

WPM

1 день
3.05%
1 месяц
-18.24%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
29.24%
3 года*
38.53%
5 лет*
20.71%
10 лет*
20.59%

AYA.TO

1 день
7.18%
1 месяц
-12.73%
С начала года
30.26%
6 месяцев
22.72%
1 год
94.00%
3 года*
40.51%
5 лет*
22.08%
10 лет*
45.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPM и AYA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-0.90%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		30.26%91.62%1.97%10.27%-11.18%148.17%102.23%6.48%7.43%214.13%

Correlation

The correlation between WPM and AYA.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.39

Over the past year, WPM and AYA.TO have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM:

$52.82B

AYA.TO:

CA$3.88B

EPS

WPM:

$3.96

AYA.TO:

$0.60

Коэффициент P/E

WPM:

29.33

AYA.TO:

31.07

Коэффициент PEG

WPM:

0.78

AYA.TO:

0.06

Коэффициент P/S

WPM:

19.23

AYA.TO:

9.44

Коэффициент P/B

WPM:

5.70

AYA.TO:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

WPM:

$2.75B

AYA.TO:

$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM:

$2.12B

AYA.TO:

$155.19M

EBITDA (12 мес.)

WPM:

$2.38B

AYA.TO:

$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

WPM vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPMAYA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.21

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.81

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.27

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

6.06

-3.66

WPM vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа AYA.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPM и AYA.TO

Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPMAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-87.28%

+38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.92%

-41.64%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-55.59%

+20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

-56.77%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

-74.18%

+25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.73%

-13.48%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-40.11%

+21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

15.57%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и AYA.TO

Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 16.76%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 30.52%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPMAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

30.52%

-13.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.19%

58.49%

-19.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.96%

78.41%

-32.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.44%

67.96%

-32.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.78%

78.18%

-41.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и AYA.TO

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.62%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
888.98M
115.35M
(WPM) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPM и AYA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wheaton Precious Metals Corp. и Aya Gold & Silver Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
77.5%
71.3%
Активы портфеля
WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

Часто задаваемые вопросы

WPM and AYA.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPM и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор