PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOSC.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOSC.L с SWLD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - WOSC.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD while SWLD.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOSC.L returned 8.02%/yr vs 13.17%/yr for SWLD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WOSC.L charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.

Доходность

Сравнение доходности WOSC.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOSC.L показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 10.05%.

WOSC.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.25%
6 месяцев
14.39%
1 год
33.59%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.89%

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
3.80%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.96%
1 год
27.20%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOSC.L и SWLD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.25%11.76%9.41%9.96%-8.76%16.26%12.23%9.56%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%

Correlation

The correlation between WOSC.L and SWLD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.82

The correlation between WOSC.L and SWLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOSC.L и SWLD.L

Секторы
WOSC.L
SWLD.L

Промышленность

20.5%
11.4%

Финансовые услуги

13.6%
15.7%

Технологии

13.4%
28.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.3%

Здравоохранение

9.5%
8.8%

Сырьевые материалы

8.2%
3.3%

Недвижимость

8.2%
1.9%

Энергетика

5.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Промышленность

WOSC.L
20.5%
SWLD.L
11.4%

Финансовые услуги

WOSC.L
13.6%
SWLD.L
15.7%

Технологии

WOSC.L
13.4%
SWLD.L
28.3%

Потребительский циклический сектор

WOSC.L
10.9%
SWLD.L
9.3%

Здравоохранение

WOSC.L
9.5%
SWLD.L
8.8%

Сырьевые материалы

WOSC.L
8.2%
SWLD.L
3.3%

Недвижимость

WOSC.L
8.2%
SWLD.L
1.9%

Энергетика

WOSC.L
5.6%
SWLD.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

WOSC.L
4.2%
SWLD.L
5.2%

Коммуникационные услуги

WOSC.L
3.0%
SWLD.L
9.2%

Коммунальные услуги

WOSC.L
2.8%
SWLD.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY
Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L

Доходность на риск

WOSC.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOSC.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOSC.LSWLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.70

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.70

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.13

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

16.60

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOSC.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOSC.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOSC.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOSC.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.00

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.92

-0.38

Просадки

Сравнение просадок WOSC.L и SWLD.L

Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и SWLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOSC.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-25.85%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-6.57%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-18.65%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-18.65%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.17%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.64%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WOSC.L и SWLD.L

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOSC.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.52%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.23%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

10.06%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.21%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

15.25%

+5.63%

Сравнение комиссий WOSC.L и SWLD.L

WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOSC.L и SWLD.L

Ни WOSC.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WOSC.L and SWLD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.45% for WOSC.L and 0.12% for SWLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOSC.L и SWLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор