Сравнение WOOD.L с HKOD.L
WOOD.L (iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WOOD.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index (Net), while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD.L returned 4.77%/yr vs 14.05%/yr for HKOD.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности WOOD.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WOOD.L торгуется в GBp, в то время как HKOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WOOD.L показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 68.93%. За последние 10 лет акции WOOD.L уступали акциям HKOD.L по среднегодовой доходности: 4.77% против 14.05% соответственно.
WOOD.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 4.77%
HKOD.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -20.87%
- 6 месяцев
- 46.30%
- С начала года
- 68.93%
- 1 год
- 136.39%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение доходности по годам WOOD.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | -3.90% | -9.97% | -3.72% | 7.19% | -8.92% | 16.76% | 16.74% | 14.91% | -15.41% | 20.95% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 68.93% | 85.32% | -21.55% | 13.96% | -19.93% | -7.62% | 40.82% | 6.43% | -16.38% | 33.19% |
Correlation
The correlation between WOOD.L and HKOD.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between WOOD.L and HKOD.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
WOOD.L
HKOD.L
Сравнение WOOD.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.19 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 17.47 | -17.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD.L и HKOD.L
Максимальная просадка WOOD.L за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки HKOD.L в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -44.38% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -26.11% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -29.12% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -39.67% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -44.38% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -26.11% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -15.51% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 7.78% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD.L и HKOD.L
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) составляет 5.39%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что WOOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 20.24% | -14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 40.14% | -26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 43.98% | -26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 28.08% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 26.00% | -7.81% |
Сравнение комиссий WOOD.L и HKOD.L
WOOD.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD.L и HKOD.L
Дивидендная доходность WOOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности HKOD.L в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.43% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.27% | 2.47% | 2.76% | 2.98% | 1.40% | 1.25% | 2.67% | 0.00% | 0.91% | 1.81% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD.L and HKOD.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HKOD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HKOD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for WOOD.L.
WOOD.L is categorized as Global Equities, while HKOD.L is Korea Equity. WOOD.L tracks S&P Global Timber & Forestry Index (Net), while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for WOOD.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для WOOD.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор