PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTFX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNTFX с USMTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNTFX (Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund) and USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WNTFX charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for USMTX.

Доходность

Сравнение доходности WNTFX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WNTFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.65%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTFX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNTFX
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund		0.67%4.56%1.19%3.79%-4.84%0.35%3.64%4.05%0.67%1.61%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.79%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Correlation

The correlation between WNTFX and USMTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.37

Over the past year, the correlation between WNTFX and USMTX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с WNTFX:
WNTFX с WPOPXWNTFX с WPVLXWNTFX с WVALXWNTFX с WCPNXWNTFX с WEFIXWNTFX с DFABXWNTFX с ATOIX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FLAAXUSMTX с MAMTXUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с EIHMXUSMTX с NMTRX

Доходность на риск

WNTFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTFX
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WNTFX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTFXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.12

—

Просадки

Сравнение просадок WNTFX и USMTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNTFXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-1.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WNTFX и USMTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNTFXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.75%

—

Сравнение комиссий WNTFX и USMTX

WNTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTFX и USMTX

Дивидендная доходность WNTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности USMTX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.52%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%
WNTFX
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund		2.55%2.27%2.03%2.02%1.97%1.14%1.60%1.24%1.48%1.41%1.72%1.95%

Часто задаваемые вопросы

WNTFX and USMTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTFX и USMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор