Сравнение WNRG.L с SBUY.L
WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds - WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while SBUY.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WNRG.L returned 8.80%/yr vs 12.51%/yr for SBUY.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for SBUY.L.
Доходность
Сравнение доходности WNRG.L и SBUY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNRG.L торгуется в USD, в то время как SBUY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBUY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNRG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у SBUY.L с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции WNRG.L уступали акциям SBUY.L по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.51% соответственно.
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
SBUY.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам WNRG.L и SBUY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 8.98% | 30.78% | 12.73% | 15.23% | -11.50% | 20.26% | 11.75% | 30.39% | -14.45% | 20.88% |
Correlation
The correlation between WNRG.L and SBUY.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between WNRG.L and SBUY.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNRG.L vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск
WNRG.L
SBUY.L
Сравнение WNRG.L c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | SBUY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.14 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 10.55 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNRG.L и SBUY.L
Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки SBUY.L в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и SBUY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNRG.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -42.16% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -7.06% | -8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -16.45% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -27.07% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -38.71% | -25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.29% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -13.21% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.10% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNRG.L и SBUY.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNRG.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 2.31% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 8.46% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 11.36% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 15.78% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 16.57% | +16.78% |
Сравнение комиссий WNRG.L и SBUY.L
WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SBUY.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNRG.L и SBUY.L
WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.86% | 1.80% | 1.73% | 1.91% | 1.20% | 1.62% | 1.90% | 1.31% | 1.16% | 1.60% | 1.27% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNRG.L and SBUY.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for SBUY.L.
WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while SBUY.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.39% for SBUY.L.
Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и SBUY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор