PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBUY.L с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBUY.L с VMO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).

SBUY.L и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBUY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 окт. 2014 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBUY.L и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBUY.L и VMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		2.94%21.60%14.64%9.46%-0.90%21.36%8.43%25.36%-9.32%10.44%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.52%19.91%21.52%11.67%-5.08%17.63%20.18%20.74%-7.37%14.07%
Разные валюты инструментов

SBUY.L торгуется в GBp, в то время как VMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMO.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBUY.L показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 7.52%.

SBUY.L

1 день
1.13%
1 месяц
-1.19%
С начала года
2.94%
6 месяцев
8.27%
1 год
20.89%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.85%

VMO.TO

1 день
1.79%
1 месяц
-4.25%
С начала года
7.52%
6 месяцев
10.23%
1 год
36.50%
3 года*
20.81%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с SBUY.L:
SBUY.L с XDWI.LSBUY.L с BYBG.LSBUY.L с BUYB.LSBUY.L с PKWSBUY.L с QQQSBUY.L с SPYSBUY.L с EQGB.L
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий SBUY.L и VMO.TO

SBUY.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.

SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

SBUY.L vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUY.L
Ранг доходности на риск SBUY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUY.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUY.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUY.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUY.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUY.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBUY.L c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBUY.LVMO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.64

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.21

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.27

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

12.52

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBUY.L vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBUY.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO.TO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUY.L и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBUY.LVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.12

Корреляция

Корреляция между SBUY.L и VMO.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUY.L и VMO.TO

Дивидендная доходность SBUY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VMO.TO в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.75%1.86%1.80%1.73%1.91%1.20%1.62%1.90%1.31%1.22%1.60%1.27%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBUY.L и VMO.TO

Максимальная просадка SBUY.L за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки VMO.TO в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUY.L и VMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SBUY.LVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-30.53%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.29%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-23.27%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.38%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.28%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.17%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SBUY.L и VMO.TO

Текущая волатильность для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что SBUY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBUY.LVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

8.38%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

15.41%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

22.37%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

18.24%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

19.40%

-3.84%