Сравнение WNRG.L с ACWI.L
WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while ACWI.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WNRG.L returned 8.69%/yr vs 12.39%/yr for ACWI.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.
Доходность
Сравнение доходности WNRG.L и ACWI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNRG.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у ACWI.L с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции WNRG.L уступали акциям ACWI.L по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.39% соответственно.
WNRG.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 20.46%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 8.69%
ACWI.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам WNRG.L и ACWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 26.58% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 11.11% | 22.95% | 17.67% | 21.68% | -18.36% | 19.08% | 15.36% | 27.53% | -9.91% | 23.52% |
Correlation
The correlation between WNRG.L and ACWI.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.47 |
The correlation between WNRG.L and ACWI.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNRG.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск
WNRG.L
ACWI.L
Сравнение WNRG.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | ACWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.67 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 11.08 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNRG.L и ACWI.L
Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки ACWI.L в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и ACWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNRG.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -34.13% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -9.09% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -19.12% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -26.90% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -34.13% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -1.12% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -5.36% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.19% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNRG.L и ACWI.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNRG.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 3.32% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 9.97% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 12.38% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 20.57% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 19.09% | +14.26% |
Сравнение комиссий WNRG.L и ACWI.L
WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNRG.L и ACWI.L
Ни WNRG.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNRG.L and ACWI.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while ACWI.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.40% for ACWI.L.
Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и ACWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор