Сравнение WNDY.L с IWVG.L
WNDY.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - WNDY.L tracks the Solactive Wind Energy v2 Index while IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDY.L returned -1.62%/yr vs 25.73%/yr for IWVG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNDY.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности WNDY.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNDY.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNDY.L показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.48%.
WNDY.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -7.15%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNDY.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDY.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.09% | 32.58% | -20.21% | -19.30% | -12.05% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.48% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -11.36% |
Correlation
The correlation between WNDY.L and IWVG.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between WNDY.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDY.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
WNDY.L
IWVG.L
Сравнение WNDY.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNDY.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.58 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 6.30 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 21.82 | -19.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNDY.L и IWVG.L
Максимальная просадка WNDY.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDY.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -35.79% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -8.62% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.99% | -14.64% | -21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -5.52% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -6.64% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.49% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDY.L и IWVG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WNDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDY.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.06% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 13.99% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 16.25% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 15.95% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 17.66% | +5.42% |
Сравнение комиссий WNDY.L и IWVG.L
WNDY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDY.L и IWVG.L
WNDY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
WNDY.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNDY.L and IWVG.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.L.
WNDY.L tracks Solactive Wind Energy v2 Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для WNDY.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор