Сравнение WNDY.L с KSTR.L
WNDY.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WNDY.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Wind Energy v2 Index, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDY.L returned -1.55%/yr vs 21.16%/yr for KSTR.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WNDY.L charges 0.50%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности WNDY.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNDY.L показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 41.07%.
WNDY.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -9.42%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNDY.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDY.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.74% | 32.58% | -20.21% | -19.30% | -12.05% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -29.16% |
Correlation
The correlation between WNDY.L and KSTR.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDY.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
WNDY.L
KSTR.L
Сравнение WNDY.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNDY.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.73 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 12.12 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNDY.L и KSTR.L
Максимальная просадка WNDY.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDY.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -66.67% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -19.42% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.99% | -36.03% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -19.02% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -39.83% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 7.59% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDY.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) составляет 8.27%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что WNDY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDY.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 19.28% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 33.53% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 40.60% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 34.53% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 34.47% | -11.39% |
Сравнение комиссий WNDY.L и KSTR.L
WNDY.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDY.L и KSTR.L
Ни WNDY.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNDY.L and KSTR.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNDY.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNDY.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
WNDY.L is categorized as Global Equities, while KSTR.L is China Equities. WNDY.L tracks Solactive Wind Energy v2 Index, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Global X and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для WNDY.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор