Сравнение WNDG.L с PMLP.L
WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WNDG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDG.L returned -0.34%/yr vs 21.97%/yr for PMLP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WNDG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности WNDG.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNDG.L торгуется в GBP, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNDG.L показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 25.60%.
WNDG.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNDG.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 16.77% | 23.53% | -18.76% | -23.82% | -3.71% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 18.44% |
Correlation
The correlation between WNDG.L and PMLP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between WNDG.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDG.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
WNDG.L
PMLP.L
Сравнение WNDG.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNDG.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 2.58 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 7.47 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNDG.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.48 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.27 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок WNDG.L и PMLP.L
Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDG.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -20.50% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -10.82% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -20.50% | -18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -5.14% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -5.88% | -22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.75% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDG.L и PMLP.L
Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) составляет 4.77%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDG.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.43% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 15.51% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 18.86% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 19.86% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.34% | -0.64% |
Сравнение комиссий WNDG.L и PMLP.L
WNDG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDG.L и PMLP.L
WNDG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNDG.L and PMLP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WNDG.L.
WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and HANetf. Their fees differ too: 0.50% for WNDG.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для WNDG.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор