PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с XDEV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и XDEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и XDEV.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
7.26%30.51%6.79%13.25%1.01%21.67%-6.88%8.75%
Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 7.26%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

XDEV.L

1 день
3.27%
1 месяц
-2.14%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.32%
1 год
34.59%
3 года*
18.10%
5 лет*
13.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMVG.L и XDEV.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LXDEV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.33

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

3.01

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

4.77

-4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

17.90

-16.39

WMVG.L vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и XDEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LXDEV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.33

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и XDEV.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и XDEV.L

Ни WMVG.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и XDEV.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке XDEV.L в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и XDEV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LXDEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-28.20%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.93%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-14.00%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.47%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.40%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.97%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и XDEV.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LXDEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.21%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

10.01%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

14.80%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

12.92%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

14.94%

-2.71%