Сравнение WMVG.L с WRDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).
WMVG.L и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и WRDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 10.92% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | -1.39% | 12.77% | 20.02% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -1.39%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и WRDA.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
WRDA.L
Сравнение WMVG.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.23 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.71 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.59 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 9.58 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.23 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.13 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и WRDA.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и WRDA.L
Ни WMVG.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и WRDA.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и WRDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -18.38% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.06% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.67% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.41% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.76% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и WRDA.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.18% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 8.10% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 13.73% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 12.54% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 12.54% | -0.31% |