Сравнение WMT с PME.AX
WMT (Walmart Inc.) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 42.98%/yr for PME.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и PME.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -21.40%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям PME.AX по среднегодовой доходности: 19.77% против 42.98% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
PME.AX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- 38.20%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 42.98%
Сравнение доходности по годам WMT и PME.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
PME.AX Pro Medicus Limited | -21.40% | -4.61% | 137.97% | 74.08% | -16.69% | 73.09% | 68.64% | 105.30% | 13.34% | 98.48% |
Correlation
The correlation between WMT and PME.AX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between WMT and PME.AX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. PME.AX — Ранг доходности на риск
WMT
PME.AX
Сравнение WMT c PME.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | PME.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.55 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.96 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и PME.AX
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и PME.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -85.69% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -64.55% | +48.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -64.55% | +42.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -64.55% | +38.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -66.87% | +41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -46.19% | +36.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -29.03% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 37.56% | -32.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и PME.AX
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 15.11% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 49.90% | -31.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 52.01% | -28.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 43.71% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 45.02% | -23.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и PME.AX
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PME.AX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и PME.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WMT and PME.AX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и PME.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор