Сравнение WMT с KSI.TO
WMT (Walmart Inc.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 42.82% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 63.72% |
Correlation
The correlation between WMT and KSI.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between WMT and KSI.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
KSI.TO:
CA$616.94M
WMT:
$2.88
KSI.TO:
-CA$0.09
WMT:
1.34
KSI.TO:
9.23
WMT:
10.26
KSI.TO:
9.78
WMT:
$725.31B
KSI.TO:
CA$66.52M
WMT:
$181.16B
KSI.TO:
CA$39.98M
WMT:
$44.32B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
WMT
KSI.TO
Сравнение WMT c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.09 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.16 | +5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и KSI.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -63.82% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -51.07% | +35.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -52.30% | +30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -52.30% | +26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -7.81% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -23.70% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 28.48% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и KSI.TO
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 17.70% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 34.94% | -16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 47.71% | -24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 46.29% | -24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 58.80% | -37.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и KSI.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и KSI.TO
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and KSI.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор