PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с 1093.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с 1093.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and 1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while 1093.HK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 17.60%/yr for 1093.HK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и 1093.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как 1093.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1093.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у 1093.HK с доходностью -14.70%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции 1093.HK по среднегодовой доходности: 19.77% против 17.60% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

1093.HK

1 день
0.43%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-6.09%
1 год
-18.63%
3 года*
6.07%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и 1093.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		-14.70%81.07%-30.62%-7.78%-0.87%7.97%62.29%69.64%-27.68%93.28%

Correlation

The correlation between WMT and 1093.HK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.02

The correlation between WMT and 1093.HK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

CSPC Pharmaceutical Group Ltd

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с 1093.HK:
1093.HK с DAX1093.HK с 1801.HK1093.HK с 3933.HK1093.HK с 3320.HK1093.HK с 1099.HK1093.HK с 1513.HK1093.HK с 2196.HK

Доходность на риск

WMT vs. 1093.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
1093.HK
Ранг доходности на риск 1093.HK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1093.HK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c 1093.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMT1093.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.38

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.25

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.49

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.88

+6.71

WMT vs. 1093.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа 1093.HK равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и 1093.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и 1093.HK

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке 1093.HK в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и 1093.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMT1093.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-74.75%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-38.76%

+23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-38.76%

+16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-60.80%

+35.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-61.22%

+35.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-36.31%

+26.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-26.99%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

21.40%

-16.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и 1093.HK

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1093.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMT1093.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

13.42%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

35.29%

-16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

50.50%

-26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

44.77%

-23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

47.12%

-25.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и 1093.HK

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности 1093.HK в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		1.93%2.85%6.28%3.44%2.44%2.01%1.79%1.86%2.55%1.46%2.55%2.43%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и 1093.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WMT значения в USD, 1093.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

WMT and 1093.HK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и 1093.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор