Сравнение WMT с 009540.KS
WMT (Walmart Inc.) and 009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 9.35%/yr for 009540.KS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и 009540.KS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как 009540.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 009540.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у 009540.KS с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции 009540.KS по среднегодовой доходности: 19.77% против 9.35% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
009540.KS
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -15.13%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 49.58%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам WMT и 009540.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -5.47% | 88.41% | 65.35% | 67.10% | -29.47% | -20.51% | -8.54% | -5.09% | 34.96% | -41.95% |
Correlation
The correlation between WMT and 009540.KS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between WMT and 009540.KS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. 009540.KS — Ранг доходности на риск
WMT
009540.KS
Сравнение WMT c 009540.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | 009540.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.27 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 0.60 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и 009540.KS
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки 009540.KS в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и 009540.KS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -92.31% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -30.10% | +14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -34.49% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -60.63% | +34.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -75.13% | +49.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -56.54% | +46.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -70.05% | +55.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 13.26% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и 009540.KS
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 009540.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 17.80% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 39.05% | -20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 51.20% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 43.91% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 49.67% | -27.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и 009540.KS
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности 009540.KS в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и 009540.KS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WMT and 009540.KS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и 009540.KS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор