PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMMVY с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMMVY с WMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMMVY (Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, WMMVY returned 5.44%/yr vs 19.42%/yr for WMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMMVY и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMMVY показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции WMMVY уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 5.44% против 19.42% соответственно.

WMMVY

1 день
-0.96%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-6.35%
1 год
-8.69%
3 года*
-6.28%
5 лет*
1.48%
10 лет*
5.44%

WMT

1 день
0.73%
1 месяц
-9.81%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.14%
1 год
19.50%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.56%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMMVY и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMMVY
Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR		-4.11%21.40%-35.04%24.21%-3.70%35.33%1.62%15.94%6.58%41.89%
WMT
Walmart Inc.		6.10%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between WMMVY and WMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMMVY:

$51.89B

WMT:

$941.80B

EPS

WMMVY:

$28.68

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

WMMVY:

1.04

WMT:

40.90

Коэффициент PEG

WMMVY:

0.56

WMT:

2.67

Коэффициент P/S

WMMVY:

0.05

WMT:

1.30

Коэффициент P/B

WMMVY:

0.21

WMT:

9.98

Общая выручка (12 мес.)

WMMVY:

$1.01T

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMMVY:

$244.53B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

WMMVY:

$98.11B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR

Walmart Inc.

Часто сравнивают с WMMVY:
WMMVY с RBGLY
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

WMMVY vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMMVY
Ранг доходности на риск WMMVY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMMVY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMMVY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMMVY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMMVY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMMVY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMMVY c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMMVYWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.83

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.30

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.24

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

4.17

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMMVY vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMMVY на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMMVY и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMMVYWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.83

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.00

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.90

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.64

-0.48

Просадки

Сравнение просадок WMMVY и WMT

Максимальная просадка WMMVY за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMMVY и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMMVYWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-77.14%

+37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.18%

-15.75%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.68%

-21.93%

-17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-25.74%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-25.74%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-12.27%

-13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-14.63%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

4.74%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WMMVY и WMT

Текущая волатильность для Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY) составляет 6.74%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что WMMVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMMVYWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

10.09%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

18.63%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

23.71%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

21.68%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

21.72%

+9.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMMVY и WMT

Дивидендная доходность WMMVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности WMT в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMMVY
Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR		3.06%2.93%3.99%3.13%2.11%2.10%3.08%3.12%2.28%3.60%4.71%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.82%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMMVY и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
245.02B
177.75B
(WMMVY) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMMVY и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
23.0%23.5%24.0%24.5%25.0%25.5%20222023202420252026
24.3%
25.1%
Активы портфеля
WMMVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 59.59B при выручке в 245.02B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

WMMVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 18.47B при выручке в 245.02B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

WMMVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 12.50B при выручке в 245.02B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

WMMVY and WMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.09%) compared to WMMVY (6.74%). In terms of maximum drawdown, WMMVY dropped -39.68% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMMVY и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор