Сравнение WMKGX с FZAPX
WMKGX (WesMark Large Company Fund) and FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMKGX returned 14.15%/yr vs 15.45%/yr for FZAPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WMKGX charges 1.12%/yr vs 0.58%/yr for FZAPX.
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и FZAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у FZAPX с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции WMKGX уступали акциям FZAPX по среднегодовой доходности: 14.15% против 15.45% соответственно.
WMKGX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.15%
FZAPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам WMKGX и FZAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 14.05% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 15.87% | 18.98% | 19.88% | 27.05% | -19.49% | 23.25% | 25.03% | 32.34% | -8.52% | 24.38% |
Correlation
The correlation between WMKGX and FZAPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between WMKGX and FZAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMKGX vs. FZAPX — Ранг доходности на риск
WMKGX
FZAPX
Сравнение WMKGX c FZAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | FZAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.18 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 20.24 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и FZAPX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки FZAPX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и FZAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMKGX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -34.37% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.20% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -20.84% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -25.20% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -34.37% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -4.56% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.89% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и FZAPX
WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) имеют волатильность 3.40% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMKGX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.38% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.01% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 13.00% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.76% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.57% | +0.67% |
Сравнение комиссий WMKGX и FZAPX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FZAPX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и FZAPX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности FZAPX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 4.21% | 4.88% | 4.91% | 2.12% | 0.39% | 1.47% | 5.33% | 6.18% | 4.59% | 3.07% | 1.13% | 5.24% |
WMKGX WesMark Large Company Fund | 18.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WMKGX and FZAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WMKGX has higher volatility (3.40%) compared to FZAPX (3.38%). In terms of maximum drawdown, WMKGX dropped -49.55% vs FZAPX's -34.37%.
FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMKGX и FZAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор