PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с FSUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS.L с FSUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and FSUS.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS) are both exchange-traded funds - WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde, while FSUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и FSUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLDS.L торгуется в GBP, в то время как FSUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

FSUS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и FSUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%
FSUS.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS		0.00%10.65%24.39%11.36%-6.29%26.79%6.64%21.37%-0.50%

Correlation

The correlation between WLDS.L and FSUS.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.80

Over the past year, the correlation between WLDS.L and FSUS.L has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WLDS.L и FSUS.L

Секторы
WLDS.L
FSUS.L

Промышленность

20.5%
5.1%

Технологии

15.2%
38.7%

Финансовые услуги

13.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.7%

Здравоохранение

9.5%
8.9%

Сырьевые материалы

8.2%
1.5%

Недвижимость

8.0%
1.3%

Энергетика

5.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
11.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Промышленность

WLDS.L
20.5%
FSUS.L
5.1%

Технологии

WLDS.L
15.2%
FSUS.L
38.7%

Финансовые услуги

WLDS.L
13.3%
FSUS.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

WLDS.L
10.6%
FSUS.L
10.7%

Здравоохранение

WLDS.L
9.5%
FSUS.L
8.9%

Сырьевые материалы

WLDS.L
8.2%
FSUS.L
1.5%

Недвижимость

WLDS.L
8.0%
FSUS.L
1.3%

Энергетика

WLDS.L
5.0%
FSUS.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

WLDS.L
3.9%
FSUS.L
4.4%

Коммуникационные услуги

WLDS.L
3.0%
FSUS.L
11.9%

Коммунальные услуги

WLDS.L
2.8%
FSUS.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с FSUS.L:
FSUS.L с IUMF.LFSUS.L с IUQF.LFSUS.L с EMIM.LFSUS.L с VWRP.LFSUS.L с VOOFSUS.L с JPLG.LFSUS.L с SPGI

Доходность на риск

WLDS.L vs. FSUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSUS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c FSUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LFSUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. FSUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LFSUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

—

—

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и FSUS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDS.LFSUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и FSUS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDS.LFSUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

—

—

Сравнение комиссий WLDS.L и FSUS.L

И WLDS.L, и FSUS.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и FSUS.L

Ни WLDS.L, ни FSUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WLDS.L and FSUS.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WLDS.L and FSUS.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

WLDS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while FSUS.L is Large Cap Blend Equities. WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while FSUS.L tracks Russell 1000 TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и FSUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор